スキャルピングのテクニック６ 為替の超短期周期性について

実は前から気になっているテーマです。

周期性の解析するとなると、フーリエ変換してやるということになりますね。

フーリエ変換とは、異なる波長のサイン波（正弦関数）の和として表してやるということです。
それぞれ異なった波長のサイン波は、直交しているため、他の波長のサイン波を組み合わせても別のサイン波を作ることはできません。ですから、それぞれのサイン波の和として表すことができるわけです。

昔１分足のデーターをフーリエ変換したときに、面白そうな結果がでていたので、今回、もう少し詳しく、特に最近の相場について、調べてみようと思っています。

ロボット系の取引が入っていれば、それに伴う周期性がでてきてもおかしくないですしね。
逆に言うと、フーリエ変換したデーターをみれば、そのときのロボットくんたちの状態を知ることができるのではないかと思っています。それが、今回の趣旨なのですが。どうなるでしょうか？

また、スキャルピングとしても、どういう時にどのような周期が多いかということがわかると何かと便利なことが多いと思います。

時間ができた時にデータ解析して、この記事を書き足して行く予定です。お楽しみに。

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