スワップ

２ｃｈに面白いスワップの取り方が書いてあったので、ちょっと紹介してみます。

http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1191929429/
天才スワッパーの技を公開☆塾長：バケツ大差

1 名前：バケツ大佐 ◇23Efi/VAAQ [] 投稿日：2007/10/09(火) 20:30:29.55 ID:GknShq5S
年率５０％は堅いｗｗ

①ユーロ円ーポンド円　編・・・・テクニック難易度☆☆

　まずポンド円ロング２枚とユーロ円ショート３枚で1セットの　ポジションを持つ。。。。これでだいたスワップ２１０円/日

　２１０円×３６５日で年間約７万６６５０円

　マネパでは１セットで証拠金約１９万でＯＫ！　
　１００万あれば５セット作れる。　
　そうすると何もしなくても年間で３８万３２５０円もらえる。
　
　これはポンドはユーロに加盟する可能性とどちらもヨーロッパ　の貨幣で極めて高い相関関係にあることにもとずく（９５％連　動）

　ただし、これをそろえるタイミングがある。
　それは（ユーロ円bid×３）－（ポンド円ASk×２）が１８以上
　がチャンスのメドだ！！１８以上で持ってれば為替差益でスワ　ップが吹っ飛ぶことは少ないｗｗ

　　あとは何もせず持ってればいいだけだｗｗｗ　
　


8 名前：Trader＠Live![] 投稿日：2007/10/14(日) 06:17:25.81 ID:f9hs4q1d
> ユーロポンドポジるのと一緒
君は正しい。こんなもん為替の常識。

ごちゃごちゃ書いても仕方ないので過去4年間のバックテストをやってみた。

EUR/JPN　3万ロング（スワップ -151円×3=-453円）
GBP/JPN　2万ショート（スワップ 331円×2=662円）
受け取りスワップ　209円/日と仮定

レバ100の必要最低証拠金
EUR/JPN　63000円+スプ3
GBP/JPN　42000円+スプ7
----------------------------
　　　　　　　105000円←ココが重要

ユロ円ポン円の証拠金は一般的なもので計算（1万通貨=21000円）。

EUR/GBP　3万ショート（スワップ 70円×3=210円）
受け取りスワップ　210円/日と仮定

レバ100の必要最低証拠金
EUR/GBP 68000円+スプ2←5分の1で済む
----------------------------
　　　　　　　　68000円←これだけで済む

バケツ大佐の指示通り、（ユロ円bid×3）－（ポンド円Ask×2）が18以上
ルールを適用し、2003年5月（このとき28.54なので文句ないだろう）にそれぞれ
ポジションを建てた。EUR/GBPも同時にポジションしたと仮定。

EUR/JPN(S)、GBP/JPN(L)の最大ドローダウンは2007年1月の2897pips
（5万通貨分を合算）。金額にして30万円近い含み損を抱える。この時点で
累積スワップは約280000円なので、実質含み損はトントン。

しかしそれ以前にも2004年1月から約8カ月もの間、1000～2000pipsもの
ドローダウンが続いている。もちろん100万で5セットポジってれば即MC。

一方のEUR/GBPの最大ドローダウンは、2004年12月の426pips（3万通貨
分を合算）。金額にすると約85000円の含み損だが、累積スワップ126000円を
考えると、約4万円の含み益。

現時点の両者を比べてみると、両建てグループは-188pips、EUR/GBPは
+86pips（実質はこの約2倍）。

つーわけでユロ円ポン円を両建てするくらいなら素直にユロポンポジれと。
つか100万で25万通貨ポジれってのはどうなんだと。


バケツ大佐
これは、すごい！！
ポイントは、EURとGBRを同じだけポジるということですね。金額ベースで。
EURとGBRの対円に対する比率が変らなければ、スワップの差額だけ、得するということ。
ただ、EURは極端に動いているので、そこが心配なところ、他の通貨でも応用が利くような気がする。

これを２ｃｈで公開したバケツ大佐は偉大だなｗ


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